Asset & Risk Management

Le Centre réalise un programme de recherche appliquée mettant l'accent sur les applications pratiques pour l'éducation et la communauté professionnelle. Le programme de recherche s'articule autour de 4 axes.

  • Asset Management : Les activités de recherche sur la gestion des actifs s'intéressent aux stratégies optimales d'allocation dans divers contextes économiques. Les stratégies étudiées dans ce programme vont des techniques d'optimisation de portefeuille traditionnelles dans un contexte moyenne-variance aux optimisations avancées dans un cadre de moment supérieur, en passant par les stratégies smart bêta ou alternatives. Le Centre évalue les risques et les performances de ces stratégies en portant une attention particulière aux stratégies commerciales les plus dynamiques réalisées par les fonds spéculatifs et par les fonds communs. Notre futur programme de recherche intègre des stratégies smart bêta qui se sont avérées efficaces face à l'instabilité économique des marchés financiers.
  • Financial Risk Management : Les risques financiers et leurs conséquences sur nos marchés sont plus que jamais devenus un sujet d'intérêt crucial pour les acteurs du marché, les organismes de contrôle et les autorités publiques. La recherche en gestion du risque financier se concentre sur l'élaboration et l'évaluation d'un marché relatif à une entreprise ou un pays, les taux de change et les risques de crédit et de liquidité dans des marchés d'actions et d'obligations. Le travail actuel de notre équipe se focalise sur trois directions de recherche : (i) le rôle des conditions du marché sur les mécanismes sous-jacents et les implications des risques financiers, (ii) l'analyse des dynamiques variables dans le temps par rapport auxquelles les risques financiers se propagent au travers des marchés et des acteurs, ainsi que (iii) la façon dont les conditions institutionnelles et macroéconomiques influent sur la résilience face au risque des marchés et des acteurs et ce, dans des marchés développés, émergents et en voie de développement.
     
  • Corporate finance : L'objectif est d'analyser les moteurs de croissance dans la valeur de l'entreprise. Le programme comprend plusieurs aspects de la recherche d'actions. Tout d'abord, il se consacre à l'analyse financière et à l'estimation de la sécurité ainsi que son influence sur les actifs financiers et les anomalies du marché dans les marchés d'actions (taille, valeur comptable-valeur marchande, rentabilité et politique de placement). Ensuite, le programme analyse les investissements privés en tant que source d'innovation et de performances. Nous visons tout particulièrement le rôle des investisseurs privés (VC, PE) dans ces marchés. Enfin, les stratégies optimales d'allocation d'entrepreneurs/d'investisseurs privés sont également étudiées.

 

Centres de recherche et chercheurs impliqués :

  • Centre de gestion d’actifs et de gestion du risque, ou CARM (Centre for Asset and Risk Management)
Dernière mise à jour : 08/09/2017